تحسين استراتيجية التداول باستخدام نسبة شارب تحديث في 2010-07-06 نتفق جميعا على أن استراتيجية وترجع 50٪ أفضل من تلك التي يعود 30٪ فقط. ولكن ماذا لو تقلب العوائد اليومية للاستراتيجية الأولى هو 50٪ والحد الأقصى للسحب هو 60٪، بينما في الاستراتيجية الثانية تقلب هو 30٪ فقط والحد الأقصى للسحب هو 20٪. مثل معظم التجار، سأذهب بالتأكيد مع الاستراتيجية الثانية على الرغم من حقيقة أنه يوفر عائدا أقل. يجب تقليل خطر تكون على رأس أولوياتنا في عالم التجارة والاستثمار. فمن الأسهل للمقارنة بين الاستراتيجيات المختلفة باستخدام مقياس واحد. نستطيع على سبيل المثال لنا نسبة شارب وهو مقياس شعبية جدا للعائد لكل وحدة من المخاطر. وسوف اقول لنا على الفور وهو أفضل استراتيجية. في مقياس واحد وهو يشمل كل من العائد والمخاطرة المعلومات حول استراتيجية. عادة عندما التجار أداء أمثل استراتيجية التداول باستخدام خوارزمية متقدمة مثل الخوارزمية الجينية، وضعوا تشدد كثيرا على عودة الاستراتيجيات. وعادة ما تحدد عودة استراتيجية باعتبارها صيغة لياقة بدنية من الخوارزمية الجينية. في الخوارزميات الجينية، واللياقة البدنية هي قيمة يستخدم كمقياس رتبة. هو السماح للبرنامج الذي يعرف استراتيجية التداول لاختيار عندما خلق أجيال جديدة. كما قلنا، وغالبا ما يستخدم عودة استراتيجية لتحديد مدى لياقة الخوارزمية الجينية. وهذا أمر جيد، ولكن يمكننا الحصول على نتائج أفضل بكثير إذا قمنا بتغيير اللياقة البدنية، وتشمل التدبير التي تضم كل من العائد والمخاطرة، مثل نسبة شارب. في أداة محسن من QuantShare، يمكنك اختيار ما لتحسين (قواعد التداول، نظام التداول، نموذج الشبكة العصبية، نظام التصنيف)، الذي خوارزمية لاستخدام (الخوارزميات الجينية أو PBIL)، ويمكنك أيضا إنشاء وظيفة اللياقة البدنية الخاصة بك. حدد "منظمة العفو الدولية" -> "محسن" ثم انقر على "إنشاء". في شكل محسن، حدد "نظام التداول" ثم انقر على "التالي" مرتين. أدناه، هناك محرر النص حيث يمكنك كتابة صيغة لياقتك. كما هو الحال مع جميع الكتابات في هذا البرنامج التداول. يمكنك النقر على CTRL + SPACE لعرض قائمة من المتغيرات المتاحة. افتراضيا، يتم تعيين صيغة اللياقة البدنية ل: لياقة بدنية = AnnualReturn. وهذا يعني أن العائد السنوي يستخدم لتصنيف الاستراتيجيات. يمكننا استخدام بدلا من نسبة شارب كإجراء رتبة ببساطة عن طريق كتابة: لياقة بدنية = SharpeRatio. كيف ينبغي أن حساب نسبة شارب لمنتصف التردد استراتيجية تداول الزوج؟ لدي استراتيجية تداول الزوج مع المواقف التي تستمر 3-5 أيام والحرف 2-3 مرات في الشهر. حسب التصميم، وجميع الصفقات مربحة حتى يتم كسر التكامل المشترك. يجب أن حساب نسبة شارب مع عوائد اليومية أو الشهرية؟ (annualizing بعد ذلك في كل حالة) مع عوائد شهرية، سيتم إغلاق معظم المناصب ولذا فإنني سوف يكون في الغالب الأرباح (وربما خسارة إذا كان هناك مركز مفتوح في نهاية الشهر). مع عوائد اليومية، وسوف يكون الربح جزئي وخسائر كل يوم. أنا لم تفعل الحسابات بعد، ولكن يبدو لي أن نسبة شارب السنوي للعوائد شهرية سيكون أعلى من واحد مع عوائد اليومية، حتى مع اختلاف العوامل سنوية $ \ الجذر التربيعي $، $ \ الجذر التربيعي $ على التوالي.